沪市期权合约标准条款
沪市期权合约标准条款 |
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合约标的 |
50ETF 证券代码:510050 |
沪深300ETF 证券代码:510300 |
中证500ETF 证券代码:510500 |
科创50ETF 证券代码:588000 |
科创50ETF易方达 证券代码:588080 |
合约类型 |
认购期权和认沽期权 |
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合约单位 |
10000份 |
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合约到期月份 |
当月、下月及随后两个季月 |
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行权价格 |
9个(1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约) |
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行权价格间距 |
3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元 |
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行权方式 |
到期日行权(欧式) |
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交割方式 |
实物交割(业务规则另有规定的除外) |
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到期日 |
到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延) |
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行权日 |
同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30 |
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交收日 |
行权日次一交易日 |
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交易时间 |
上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25为开盘集合竞价时间) |
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下午13:00-15:00(14:57-15:00为收盘集合竞价时间) |
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委托类型 |
普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型 |
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买卖类型 |
买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型 |
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最小报价单位 |
0.0001元 |
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申报单位 |
1张或其整数倍 |
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涨跌幅限制 |
认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%} |
认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×20%} |
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认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10% |
认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×20% |
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认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%} |
认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×20%} |
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认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10% |
认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×20% |
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熔断机制 |
连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过10个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段 |